🎓 Doutorado Livre em Engenharia Financeira e Modelagem Quantitativa

🎯 Objetivo Geral

Formar doutores especialistas em engenharia financeira, modelagem matemática, análise quantitativa, simulação estocástica, precificação de ativos, derivativos, gestão de riscos e decisões financeiras avançadas. O programa prepara profissionais para atuar em bancos, fintechs, mercado financeiro, consultorias quantitativas, empresas de investimentos, pesquisa aplicada e docência superior.

📚 Grade Curricular – 12 Módulos

📘 Módulo 1 – Fundamentos da Engenharia Financeira

• Estrutura e objetivos da engenharia financeira
• Dinâmica dos mercados financeiros
• Estratégias quantitativas e inovação financeira
• Funções do engenheiro financeiro

📘 Módulo 2 – Matemática Financeira Avançada

• Juros compostos e contínuos
• Equações diferenciais aplicadas
• Séries, limites e derivadas financeiras
• Cálculo aplicado a investimentos e riscos

📘 Módulo 3 – Probabilidade, Estatística e Processos Estocásticos

• Distribuições de probabilidade e variáveis aleatórias
• Teorema central do limite e inferência
• Caminhos aleatórios, Random Walk e Browniano
• Modelos estocásticos aplicados à precificação

📘 Módulo 4 – Modelagem Quantitativa em Finanças

• Regressões, correlações e previsões
• Otimização e métodos numéricos
• Modelos de volatilidade (GARCH, EWMA etc.)
• Machine learning básico aplicado às finanças

📘 Módulo 5 – Derivativos e Estratégias de Precificação

• Opções, futuros, swaps e derivativos híbridos
• Modelo de Black-Scholes e suas variações
• Paridade put-call e curva de volatilidade
• Modelos de precificação para mercados emergentes

📘 Módulo 6 – Simulação de Monte Carlo e Métodos Numéricos

• Construção de cenários probabilísticos
• Simulações para valuation e riscos
• Métodos de discretização e análise sensitiva
• Avaliação de incertezas e stress testing

📘 Módulo 7 – Gestão de Riscos e Engenharia de Portfólios

• Riscos de mercado, crédito, liquidez e operacional
• Modelos de Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall
• Otimização de portfólios e fronteira eficiente
• Estratégias quantitativas de hedge

📘 Módulo 8 – Finanças Corporativas Quantitativas

• Estrutura de capital e alavancagem
• Análise quantitativa de investimentos
• Custo de capital, CAPM e modelos multifatoriais
• Projeções financeiras e métricas avançadas

📘 Módulo 9 – Algoritmos, Inteligência Artificial e Finanças Digitais

• Data mining e machine learning aplicado
• Sistemas algorítmicos de negociação (trading algorítmico)
• IA para previsão de preços e tendências
• Finanças descentralizadas (DeFi) e blockchain

📘 Módulo 10 – Modelagem de Renda Fixa e Produtos Estruturados

• Modelos de juros e curvas de rendimento
• Precificação de bonds e estruturas complexas
• Swaps, securitização e produtos estruturados
• Risco de crédito e modelos de inadimplência

📘 Módulo 11 – Pesquisa Científica em Modelagem Financeira

• Métodos quantitativos avançados
• Construção de modelos científicos replicáveis
• Softwares: R, Python, Matlab, Octave
• Artigos científicos em finanças quantitativas

📘 Módulo 12 – Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – Opcional

Elaboração de artigo científico.